Санкт-Петербургская государственная филармония джазовой музыки открылась 1 января 1989 года. Идея создания филармонии, пропагандирующей джаз как высокое искусство, принадлежит народному артисту России Давиду Голощёкину. Открытие филармонии оказалось возможным благодаря поддержке заместителя председателя исполкома горсовета народных депутатов Валентины Матвиенко и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Концерты в Джазовой филармонии проходят в двух залах: Большом зале (Джаз Филармоник Холл) и Эллингтоновском зале (Эллингтон Холл). Большой зал рассчитан на 177 мест. Гости этого зала располагаются за столиками на 2 - 6 персон. В Большом зале есть партер, балкон, ложи и танцевальная площадка. Малый Эллингтоновский зал, расположенный на втором этаже, открылся для концертов в 1995 году. Свое название этот зал получил в честь исторической встречи и совместного концерта Давида Голощёкина и Дюка Эллингтона в Ленинграде в 1971 году. В Эллингтоновском зале, рассчитанном на 45 мест, слушатели располагаются за столиками на диванах и стульях.

С 1994 года в Джазовой филармонии проходит ежегодный международный фестиваль джаза "Свинг белой ночи". Он учрежден по инициативе художественного руководителя Филармонии джазовой музыки Давида Голощёкина. Фестиваль проводится в конце июня - начале июля, включает вечерние концерты в Джазовой филармонии и воскресный гала-концерт на открытом воздухе (на площади Искусств или у Инженерного замка). Для участников фестиваля организуется дневной прогулочный пароход по Неве, на котором музыканты играют джем-сейшн.